a-share-pairs-trading

A股配对交易/统计套利分析。当用户说"配对交易"、"pairs trading"、"统计套利"、"价差交易"、"XX和YY能配对吗"、"协整"、"spread"、"套利"时触发。基于 cn-stock-data 获取双标的K线数据，进行协整检验、价差分析、交易信号生成。支持研报风格（formal）和快速分析风格（brief）。

105 stars

byaifinlab

View on GitHub Installation ↓

Best use case

a-share-pairs-trading is best used when you need a repeatable AI agent workflow instead of a one-off prompt.

Teams using a-share-pairs-trading should expect a more consistent output, faster repeated execution, less prompt rewriting.

When to use this skill

You want a reusable workflow that can be run more than once with consistent structure.

When not to use this skill

You only need a quick one-off answer and do not need a reusable workflow.
You cannot install or maintain the underlying files, dependencies, or repository context.

Installation

Claude Code / Cursor / Codex

$curl -o ~/.claude/skills/a-share-pairs-trading/SKILL.md --create-dirs "https://raw.githubusercontent.com/aifinlab/FinClaw/main/skills/a-share-pairs-trading/SKILL.md"

Manual Installation

Download SKILL.md from GitHub
Place it in .claude/skills/a-share-pairs-trading/SKILL.md inside your project
Restart your AI agent — it will auto-discover the skill

How a-share-pairs-trading Compares

Feature / Agent	a-share-pairs-trading	Standard Approach
Platform Support	Not specified	Limited / Varies
Context Awareness	High	Baseline
Installation Complexity	Unknown	N/A

Frequently Asked Questions

What does this skill do?

Where can I find the source code?

You can find the source code on GitHub using the link provided at the top of the page.

SKILL.md Source

# A股配对交易分析

## 数据源
```bash
SCRIPTS="$SKILLS_ROOT/cn-stock-data/scripts"
# 两只股票的K线
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE1] --freq daily --start [日期]
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" kline --code [CODE2] --freq daily --start [日期]
# 行情
python "$SCRIPTS/cn_stock_data.py" quote --code [CODE1],[CODE2]
```

**量化计算**：
```bash
QSCRIPTS="$SKILLS_ROOT/a-share-pairs-trading/scripts"
python "$QSCRIPTS/pairs_analyzer.py" --stock1 data1.json --stock2 data2.json --window 60
```

## Workflow

### Step 1: 选择配对标的
- 同行业/同概念板块优先（基本面相似性）
- 历史价格相关性 > 0.8 作为初筛条件

### Step 2: 协整检验
1. ADF 检验两个价格序列的平稳性（应为 I(1)）
2. Engle-Granger 两步法：OLS 回归 → 残差 ADF 检验
3. p-value < 0.05 认为存在协整关系

### Step 3: 价差序列构建
- 方法 A：对数价格比 ln(P1/P2)
- 方法 B：OLS 残差法 P1 - β×P2 - α
- 计算 Z-score = (spread - mean) / std

### Step 4: 交易信号
- 开多价差：Z-score < -2（价差偏低）
- 开空价差：Z-score > +2（价差偏高）
- 平仓：Z-score 回归至 0 附近（±0.5）
- 止损：Z-score 超过 ±3

### Step 5: 输出

| 维度 | formal | brief |
|------|--------|-------|
| 协整检验 | 完整统计量+p值 | 结论（是/否） |
| 价差分析 | 时序图+分布 | 当前 Z-score |
| 回测 | 完整绩效指标 | 年化收益+夏普 |
| 半衰期 | OU 模型详细 | 天数 |

默认风格：brief。

## 关键规则
1. A 股 T+1 限制：当日买入次日才能卖出，配对交易需考虑此约束
2. 涨跌停：一方涨停另一方未涨停会导致价差异常扩大
3. 停牌风险：一方停牌导致无法对冲
4. 协整关系可能失效——需定期检验，建议滚动窗口
5. 交易成本：双边交易成本约 0.2%，需纳入回测

## 使用示例

### 示例 1: 基本使用

```python
# 调用 skill
result = run_skill({
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
})
```

### 示例 2: 命令行使用

```bash
python scripts/run_skill.py --input data.json
```

Related Skills

tushare-pro

105

from aifinlab/FinClaw

专业财务数据Skill - 提供A股基本面、三大财务报表（资产/利润/现金）、股东数据、日线行情 via Tushare Pro

trading-event-summary

105

from aifinlab/FinClaw

交易事件摘要助手，适用于券商研究、投资管理、交易复盘、决策支持等场景。以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了交易记录、市场事件列表，问"帮我总结一下""今天发生了什么""有什么重要事件" - 用户问"今天市场有什么大事""交易日历怎么看""近期有哪些重要事件" - 用户需要：交易事件整理、市场大事摘要、投资决策参考、复盘材料 - 用户提到：交易日历、重要事件、市场大事、事件摘要、复盘 - 用户需要形成日报、周报、月报、会议纪要、投资决策材料不要等用户明确说"交易事件摘要"——只要涉及市场事件整理、交易日历分析、重要事项摘要，就应主动启动此技能。

trading-behavior-clustering

105

from aifinlab/FinClaw

交易行为聚类助手，适用于券商客户分析、行为研究、精准营销、风险识别等场景。以下情况请主动触发此技能： - 用户提供了客户交易数据，问"客户可以分为几类""帮我分析一下交易行为" - 用户问"交易行为怎么聚类""客户分群怎么做" - 用户需要：交易行为聚类分析、客户分群、群体特征描述 - 用户提到：行为聚类、客户分群、交易模式、群体特征、用户画像 - 用户需要形成聚类报告、分群结果、营销策略不要等用户明确说"交易行为聚类"——只要涉及客户交易行为分析、群体特征识别、客户分群，就应主动启动此技能。

ashare-data

105

from aifinlab/FinClaw

Ashare 最轻量 A 股行情获取工具（3.2k Stars），基于新浪+腾讯双核心数据源，零依赖（仅需 requests+pandas），无需注册，支持日/周/月线及 1m/5m/15m/30m/60m 分钟级K线。当用户需要快速获取 A 股/指数行情而其他数据源不可用时，Ashare 是最可靠的回退方案——它使用新浪为主、腾讯为备的双核心架构，自动切换，极少出错。

investment-advisory-hk-share

105

from aifinlab/FinClaw

投顾问答助手 - 港股版，专用于港股市场相关的客户咨询答复。以下情况请主动触发此技能： - 客户问港股个股（"腾讯控股怎么样""阿里健康能买吗"） - 客户问港股与 A 股差异（"为什么同一家公司港股便宜""AH 股溢价"） - 客户问港股交易规则（"港股通是什么""港币汇率影响""交易时间"） - 客户问港股特色板块（"互联网平台""生物医药""内房股"） - 客户问国际因素影响（"美联储加息""美元走势""中美关系"） - 客户问港股流动性问题（"为什么成交量这么低""仙股"）不要等用户明确说"港股投顾"——只要涉及港股个股、规则、市场特点的咨询，就应主动启动此技能。

investment-advisory-a-share

105

from aifinlab/FinClaw

投顾问答助手-A 股版，专用于 A 股市场相关的客户咨询答复。以下情况请主动触发此技能： - 客户问 A 股个股问题（"XX 股票能买吗""为什么跌停""限售股解禁"） - 客户问 A 股板块/主题（"新能源还能拿吗""AI 板块怎么看""中特估是什么"） - 客户问 A 股交易规则（"涨停板多少""T+1 是什么意思""北向资金"） - 客户问 A 股政策影响（"注册制影响""减持新规""印花税调整"） - 客户问 A 股财报/公告解读（"业绩预告超预期吗""这个公告是利好吗"） - 用户需要 A 股特色的答复话术（涉及政策敏感性、市场情绪、资金面分析）不要等用户明确说"A 股投顾"——只要涉及 A 股个股、板块、政策、交易规则的咨询，就应主动启动此技能。